Трейдинг стратегия за постоянен седмичен доход

metaverse

Well-Known Member
Тъй като наближава края на годината и ще е време за отчети, за днешния ъпдейт публикувам един любим трик за по-ниски данъци.

Става въпрос за tax harvesting.
1. Пълно или частично ликвидиране на някоя губеща позиция.
2. След което веднага се отваря същата позиция, но на много по-ниска цена.
3. Прави се с цел регистриране на по-малка печалба. Съответно ще се плати по-малко данък.

Друга голяма полза е, че ако е имало голям спад е много удобно драстично да се свали средната цена на позицията.

В случая имам една подходяща позиция. 45 TSLA акции, които съм закупил със средна цена $1,157. Към този момент позицията е $11,000 назад.

Screen-Shot-2021-12-20-at-17-55-34.png


Screen-Shot-2021-12-20-at-18-04-18.png


Подходяща е, защото става въпрос за компания в която силно вярвам и с удоволствие ще сваля средната цена. Тя в момента се бута изкуствено надолу от това, че Elon продава акции за да плати данък. Като му трябва още около 1 седмица за да продаде достатъчно.

За 2021г. имам общо около $60,000 профит. Т.е. вместо да дам на НАП $6,000 ще ги наградя с $4,900.

Имайте предвид, че в някои държави (например US и UK) има така нареченото "wash sale" правило. Там тази практика не е разрешена ако двете транзакции не са разделени от 30 дни. Или поне не се отчита като загуба.

Там където е забранено вместо новата позиция да е в същата компания може да се отвори в сходна компания (примерно продаваш AAPL и купуваш MSFT).
 
Последно редактирано:

metaverse

Well-Known Member
Поредния скучен ъпдейт. Продължаваме с продажбата на Call опциите. Това все повече сваля средната цена на позициите.

JMIA например е на $13.86 ;)

Продаването на опциите е именно седмичния предвидим доход. :love:

Предполагам повечето интересуващи вече са разбрали каква е идеята? Независимо от посоката на пазара, продават се Call опции до като има смисъл да се затвори позицията с профит - т.е. страйка на Call опцията да бъде над средната цена (над adjusted cost basis).

В някои ситуации няма как да се продаде опция за над средната цена. Тогава вместо да чакам понякога пускам Call опциите на цена под средната с делта 0.3. Ако случайно вземе та скочи просто Roll-вам позицията напред и нагоре. Тъй като опциите са седмични това не е проблем. Ако са месечни може да се случи така, че капитала е заключен за прекалено много време, а това не ми е по вкуса.

Ако има голям спад се продават още PUT опции с надеждата да бъдат асайнати или се купуват директно акции за да се свали цената. Тук се правят най-много пари.

В случая моята цел е поне 30% на годишна база за периода от отварянето до затварянето. Което пък прави 60% без марджин - т.е. 60% върху капитала, който съм вложил.


Screen-Shot-2021-12-22-at-10-31-44.png



Скоро ще обясня за още една стратегия, която използвам и има дори по-висока доходност.

Искам да споделя и книгата, която ме вдъхнови да пробвам The Wheel Strategy: https://www.amazon.com/Wheel-Options-Trading-Strategy-ebook/dp/B092LMBLJP

Markus Heitkoetter e totally legit! Но не харесвам как пробутва софтуера и курсовете си. Не са нужни.
 
Последно редактирано:

kanadeca

Member
Огромно евала за темата! Една от малкото полезни в последно време. Вдъхнови ме и чета книжката в момента.

Мисля да пробвам и другата за PowerX тъй като първоначално смятам да отделя 10-20к за проби. 200к е над рисковия ми толеранс в настоящия момент.

Продължавай така, темата е топ, следя я с интерес.
 

metaverse

Well-Known Member
Огромно евала за темата! Една от малкото полезни в последно време. Вдъхнови ме и чета книжката в момента.

Мисля да пробвам и другата за PowerX тъй като първоначално смятам да отделя 10-20к за проби. 200к е над рисковия ми толеранс в настоящия момент.

Продължавай така, темата е топ, следя я с интерес.

PowerX не е за мен. Също никой не може да ме убеди да купя софтуера му. По-скоро ще си напиша сам и ще си автоматизирам процеса...

Имай предвид, че $200к е с марджин. Реално капитала, който използвам за позициите е $100к. Плюс буфер с дълги позиции в акции, за всеки случай.

Както описах по-рано за да започнеш с тази стратегия са нужни около $10к (става $20к с марджин при Interactive Brokers). С толкова започнах и аз! Така ще можеш да търгуваш с 50% от buying power-a с по-слабо рискови акции с цена до $100 (100*100=10,000). Остналите $10,000 ги пазиш за "спасителни" позиции при спад.

Пример с AAPL. Тя винаги е с добър премиум и е супер ликвидна.

$176 в момента, 100*176=17600. Опция с 0.3 делта за 31 дек 2021 вчера беше около $130. Което е 38.4% на годишна база с груби сметки (130/17600)*(100*52) Къде другаде има 38% с на практика 0 риск? Едва ли някой има против да притежава AAPL ако трябва да чака цената да се вдигне. ;)

Но пък така не оставяш вратичка за спасяване ако AAPL вземе та падне (за втора PUT опция). Да не говорим, че рискуваш margin call ако си прекалено лаком за премиум и има голям спад причинен от макро новини или кофти отчет.

Марджина е много хубаво нещо, но и много голям нож с две остриета за хората, които нямат контрол над емоциите си.

Щом ти е интересно и планираш да търгуваш с опции научи какво представляват Greeks (хубаво е да ги знаеш много добре). А ако е продаваш опции разгледай в събредита thetagang. Брутален е има много умни хора там.
 

metaverse

Well-Known Member
Равносметката за декември е $2,560.94, което е около 15% на капитала с марджин или 30% на личните пари. Не е приключил месеца още, но и да има разлика ще е с макс $500.

Screen-Shot-2021-12-27-at-12-02-36.png


Минуса идва от там, че използвах tax harvesting в TSLA, когато беше под $900 за да намаля годишния си данък.

Тази позиция дори вече изглежда доста добре. Очаквам TSLA през 2022 да мине $1500 така че не се притеснявам.

Screen-Shot-2021-12-27-at-12-04-36.png


Относно старите позиции - за сега няма изглед за изход. Продължавам да продавам call options за предвидим доход. Като за следващите пуснах месечни. Искам малко почивка за да пусна някакъв блог до като почне Q1
 

metaverse

Well-Known Member
С тоя вирус освен да седя вкъщи и да следя пазара друго интересно не мога да намеря. Споменах, че няма да правя промени по позициите, но имаше малко волатилност и реших да се възползвам през тези няколко дни.

Нивото на волатилност можете да следите чрез VIX. Това е т.нар. индекс на страха - fear index. Когато има скок на VIX има и спад в пазара и е изгодно да се продават опции, защото премиумите зависят от волатилността. Съответно не е изгодно да се купуват.

Между другото с него също могат да се търгуват опции. Близък приятел обича да задоволява своя хазартен дух с покупката на VIX Call опции. Един вид спекулираш със страха :hankey: Ужас, тръпки ме побиват...

A fixed trading range means that VIX options offer excellent opportunities for speculation. Buying calls, buying bull call spreads, or selling bull put spreads when the VIX bottoms out can help a trader capitalize on moves up in volatility or down in the S&P 500.

Да се върна на темата.

Затворих позициите (с $897 профит), които бях пуснал под средната си цена и отворих нови над средната цена. Ако не го бях направил тъй като имаше лек скок в пазара рискувах Covered Call опциите да бъдат асайнати на загуба или с много малко профит.

Оказа се, че low cap акциите пак тръгнаха надолу, но все тая. Сега се чувствам по-спокойно, защото всички позиции са в таргетирания ми профит ако бъдат асайнати януари. Очаква се нещата да се обърнат пак нагоре. ;)

Нещо профита за PLTR ми се вижда прекалено добре за да е истина. Ще трябва като правя отчета да проверя дали не съм сбъркал някъде.

Screen-Shot-2021-12-30-at-12-10-47.png


JMIA вече е много близо до изход. Сега премиума ще става много вкусен, защото страйка е съвсем до текущата цена на акцията.

Продадох и още 5 PUT позиции в TWTR за да помогна да се свали средната цена по-бързо. По всичко личи, че ще бъдат асайнати в петък освен ако TWTR не отиде пак над $44.

Ето и текущото състояние на акаунта в IB за да видите колко е важно да не се панирате, когато видите червено. Това е просто нереализирана загуба и при The Wheel е нормално след асайнване на Put опциите да имате такава.

Screen-Shot-2021-12-30-at-11-58-01.png


Това беше преди седмица и нещо, когато започна драмата Омикрон. JMIA е Африканска компания. Новия вариант тръгна от ЮА.

Screen-Shot-2021-12-20-at-19-00-29.png


А това е профита за месеца. Минус tax harvesting-a с TSLA разбира се, той е умишлен.

Screen-Shot-2021-12-30-at-11-57-38.png


Това е около 20% върху $200,000 на годишна база. Или 40% вурху личния капитал, без марджин.

Screen-Shot-2021-12-30-at-13-21-26.png


Ето и всичките 10 позиции в този акаунт.

Screen-Shot-2021-12-30-at-12-36-52.png


Имайте предвид, че ще спра да репортвам тук след като затворя тези позиции. Надявам постовете да бъдат полезни на някой, който не се страхува да излезе извън комфортната си зона и иска да научи нещо ново. 4 примера са повече от достатъчни ;)
 
Последно редактирано:

metaverse

Well-Known Member
Ето го и крайния резултат за месеца. Въпреки драмите с FED и вируса.

Screen-Shot-2021-12-31-at-10-41-05.png


Чудя се за 2022г. дали да не пробвам да изчаквам всички опции да изтичат до край вместо да ги управлявам? Както си е по план. Не ми се занимава да правя backtest, та ако някой има готов excel модел моля да сподели.

Весели празници! :)
 

metaverse

Well-Known Member
Пускам още един пост, защото днес направих още малко tax harvesting. Малко по-късно ще добавя и табличката с adjusted cost basis за да видите, че реално накрая за мен цените остават непроменени.

Общо взето в настроение съм да тази година да платя възможно най-малко данък. :hankey:

Така общо си намалих данъка с около $3,000. За съжаление нямам повече подходящи позиции.

Screen-Shot-2021-12-31-at-17-13-16.png


Кратко видео от IB с пълния списък: https://streamable.com/39gd3b

В шота не се виждат всички транзакции понеже пътувам и съм на лаптопа.

Screen-Shot-2021-12-31-at-17-00-52.png
 

metaverse

Well-Known Member
И така, ето как изглежда adjusted cost basis-а след ребалансирането за данъка. Излезе, че не е точно 100% еднакъв. $400 разлика (0.23%) идваща най-вече от таксите на брокера. JMIA има жестоки такси, защото е ADR... Но нищо де.

Преди:
Screen-Shot-2021-12-31-at-19-43-08.png


След:
Screen-Shot-2021-12-31-at-19-55-51.png
 

metaverse

Well-Known Member
И така започваме 2022г. със скромен $160 профит от JMIA. След това купих още 500 за да сваля още малко средната цена.

Пуснах 40х covered call със страйк $14. Adjusted cost basis-a идва на 13.21, което прави 30.88% на годишна база (61.76% без марджина) ако бъде асайната.

Останалите за сега ги чакам да изтекат за целия им премиум, защото няма волатилност, не са стигнали подходяща печалба и няма смисъл да ги затварям.

Screen-Shot-2022-01-03-at-18-36-42.png
 
Последно редактирано:

metaverse

Well-Known Member
Вчера се възползвах от по-високата волатилност. Затворих стари и отворих нови Call опции освен PLTR.

Всички Calls са под adjusted cost basis, така че за сега няма да броя с таблицата, защото нямам намерение да ги оставя да бъдат асайнати.

Реализирано $935.41 до тук за месеца + $47 от днес с PLTR, които ги няма в репорта. Страйковете се виждат. Общо $982.41 ;)

Screen-Shot-2022-01-05-at-21-55-31.png
 
Последно редактирано:

metaverse

Well-Known Member
Помните ли какво бях написал в един от първите постове? Бях наблегнал колко е важно човек да има план преди да отваря някоя позиция и защо the wheel трябва да се прави само на акции, които нямате против да притежавате за дълго време.

Вчера чичо ти Jerome Powell и FED пак успяха да крашнат пазара след като публикуваха доклада от последната си среща. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20211215.pdf

Чел съм всичките 14 страници. Накратко ще спират принтера по-рано, ще продават облигации вместо да купуват и вероятно ще вдигат лихвите по-рано.

За мен това е без значение. Дори идните месеци пазара да се срине с 50% просто ще продавам calls под средната цена до като я сваля достатъчно. Друга опция е да чакам нещата да се оправят, което е същото като buy and hold.

В най-лошия случай ако случайно не ми стигне марджина ще трябва да преведа още малко пари към акаунта, но се съмнявам, че ще има нужда.

VIX отново за момент мина 20, което значи, че днес може би ще затворя call позициите за профит и ще изчакам малко за новите, защото винаги пазара реагира по-остро от колкото е нужно ;)

Screen-Shot-2022-01-06-at-9-08-13.png
 

metaverse

Well-Known Member
Пускам и този пост, защото още няколко човека ме питаха за лични консултации. За сега нямам самочувствието, че знам достатъчно за да правя такива. Може би след още 1-2г.

Пък и една среща от няколко минути или часа няма да е достатъчна. По-скоро бих препоръчал да изчакате. Работя над малък сайт, където описвам всичко по-подробно. Ще направя и видеа.

През това време...

Нужен е акаунт с разрешени опции, марджин и поне $10,000 личен капитал. Това би трябвало да даде buying power от $20,000. Може и без марджин, по-трудно е с малко пари.

Друга възможност е ако имате съществуващи позиции за поне $20,000. Те ще играят ролята на обезпечение. С марджин стават повече, зависи от брокера. Идеята за по-голям е акаунт, е че ако позициите паднат като стойност да нямате проблем с брокера (така наречения margin call).

С по-малко капитал ще трябва да търгувате с евтини компании, а те имат твърде голям риск и не е добра идея в началото.

Препоръчвам да се придържате към blue chip (такива, които са част от индекса s&p500) компании за около $100. Coca-Cola, Ford, Intel, eBay и др. https://www.slickcharts.com/sp500

Не очаквайте да забогатеете. С марджин дори 60% доходност са едва $6,000 на година при $10,000. Целта е да бием s&p500 с поне 5-10% -> за 2021г. s&p500 върна 28.7%.

Разгледайте и тестовите акаунти на брокерите. Повечето имат такъв. Като цяло за българи май само Interactive Brokers е подходящ. Мисля, че при тях и марджина е най-евтини (спрямо всички брокери по света) - 1.58% на година.
 

metaverse

Well-Known Member
Продължавам с продажбата на covered calls. Общо за сега $1613 от началото на месеца. ;) Явно ще е така още доста време, но няма лошо...

Средната цена на JMIA вече ми е $12.84. Акциите са купени на $18 :) Трябват още около 8 седмици за да я сваля на под $10.

Идната седмица се надявам пазара да се задържи долу както беше през миналата за да мога да взема почти всичкия премиум, който ще е около $2,000.


Screen-Shot-2022-01-09-at-22-02-54.png
 

metaverse

Well-Known Member
Тъй като ми отнема доста време да ровя из таблици и ръчно да въвеждам данни реших да работя малко над това да вкарвам CSV от брокера директно в Google Sheet за да следя позициите си и тяхната средна цена.

Т.е. няма да пускам вече толкова често ъпдейти за сега. Може би един път в месеца до като не намеря начин да отделям по-малко време за проверките. И без това вече всички схванаха идеята :)
 

metaverse

Well-Known Member
Някои хора ме питаха кой брокер да използват и защо не одобрявам интродюсери като ЕЛАНА Трейдинг. Моля не ми пишете лични, по-добре в темата.

Пускам отговора тук отново: интродюсерите често имат по-високи такси и много по-малко услуги. Те нямат интерес да бъдат полезни, а да носят печалба на себе си и брокера към когото препращат. Не е случайно, че са забранени в някои държави - има силен конфликт на интереси.

Отделно ако решите да прехвърлите от позициите към нов брокер без да ги затворите е много разправия. Също така ако търгувате активно рискувате регистрация по ДДС.

Подобна е ситуацията и с "безплатните" брокери като eToro и Revolut. Там има още по-малко услуги, а липсата на комисионна се избива като споделят потока на позициите ви с market makers. Payment for order flow се нарича и също е забранена практика в някои държави.

За мен най-добрия брокер ако се търгува от България и ЕС е Interactive Brokers. Регистрацията е супер лесна, вече няма такси за неактивност. Най-евтино се захранва чрез SEPA превод (от еврова сметка към еврова), който е почти без пари. Обръщането в долари става в брокера с по-добър курс от нашите банки. Поне спрямо FiBank, не знам за другите.

И кратък ъпдейт за профита до тук този месец. Въпреки значителния спад на пазара.

$2,889 върху $200,000 за 18 дни. Или около 29% на годишна база. 58% върху личните ми пари, без марджина. (2,889/200,000)*(365/18)*100=29,29125%

Не мога да се оплача ;)

Screen-Shot-2022-01-18-at-11-25-51.png


А стъпките продължават да са същите: продавам covered call опции до като средната цена падне достатъчно, че да изляза от позициите. Което май няма да стане скоро :mad:
 

kanadeca

Member
Бро, ще ти направя една четка сега. Не оставяй темата да умира, пускай на хиените по някое друго ъпдейтче. Мен лично много ме вълнува и следя с интерес всеки пост. Супер надъхващо е цялото нещо!

Нямам търпение да започна, пък още нямам топките да скоча реално заради 1000 глупави въпросчета, които ми се въртят в главата. И то фундаменти като по какъв начин работят поръчки - Limit vs market, ранното затваряне как става, за спреда няколко неща... с две думи нямам корените на търговията с акции / опции, за да се хвърля напред.

Тествам на демо, за да отиграя няколко сценария, за момента изглежда добре - $360 за януари (нищо не е), но е при $20к акаунт, 36.60% годишна доходност (това вече май е нещо).

Само да вметна, че не съм 100% лаик. Досега не съм търгувал акции/опции и т.н., но имам няколко години форекс опит зад гърба си, така че технически, фундаментален анализ, кендълите дали са на М или В и какво ще правят като се ударят в Х ниво... тези неща да кажем, че ги мога.

Идеята е, че с този опит ми е сравнително лесно да се ориентирам и ако нещо не ме изненада до безобразие, до 2-3 месеца и няколко превъртяни колела бих започнал. Ако до тогава не ми изскочи някое "Get rich overnight trading options strategy" видео :D.

Стратегията ми изглежда много солидна и е нещо, което търся от известно време като възможност от рода на - да оставим едни пари там и като потрябват да знаем, че са повече отколкото в началото.

Не мисля обаче, че е толкова елементарна за напълно начинаещ или някой, който е на ниво "пазарувам акции от Revolut".

Наскоро например купих TWTR - компанията ме кефи супер много, част са от SPY, абе пълен купон, защо да не си взема малко акции. Причината е проста:

1. Смениха изпълнителен директор.
2. Новият веднага прокара отвратителни рестриктивни политики спрямо членовете.
3. Чисто като технически анализ има още доста накъде да пада и всичко говори за сериозен мечи пазар там. Още повече идните месеци като ги повлече и кризата.

Аз го купих с идеята да тествам кофти опция как би се държала. За момента смуча по 10-15 долара премиум още, но ако го направиш на реален акаунт, който е с $20к и реално се обричаш на тази + макс още една позиция. Годишно ще ти се вържат 10-ина% макс и 100 акции, които е възможно и над година след това да се чудиш какво да ги правиш.

Изчакваш earnings другия месец, потапят се с още 20-ина процента и спокойно можеш да се логаутнеш от IBKR за година.

Но все пак, позитивната новина е, че стратегията ми изглежда, че много прощава грешки. В горния пример в крайна сметка колкото и да чакаш TWTR няма да стане $0, дори напротив, възможно е дори тази седмица да глътнат малко въздух и благодарение на смъкването на средната цена с премиумите да успееш да продадеш на 0.
 

metaverse

Well-Known Member
Здрасти и благодаря за отговора. Не ме притесняват дрязгите на хората. Целта ми е да помогна на някой ако мога. 2023 ще съм много по-зает, така че кой разбрал до тогава - разбрал ;).

Ще опитам да дам няколко коментара.

Бро, ще ти направя една четка сега. Не оставяй темата да умира, пускай на хиените по някое друго ъпдейтче. Мен лично много ме вълнува и следя с интерес всеки пост. Супер надъхващо е цялото нещо!

Нямам търпение да започна, пък още нямам топките да скоча реално заради 1000 глупави въпросчета, които ми се въртят в главата. И то фундаменти като по какъв начин работят поръчки - Limit vs market, ранното затваряне как става, за спреда няколко неща... с две думи нямам корените на търговията с акции / опции, за да се хвърля напред.

Тествам на демо, за да отиграя няколко сценария, за момента изглежда добре - $360 за януари (нищо не е), но е при $20к акаунт, 36.60% годишна доходност (това вече май е нещо).

Това е най-правилният начин - с демо акаунт.

Точно така, гледай годишният процент, не конкретните суми. Лесно се скалира нагоре. Ако консистентно правиш 36% с малък акаунт в продължение на години значи биеш почти всички фонд мениджъри с разните им фенси алгоритми, софтуери и какво ли не. ;)

Между другото има как да си правиш бектест. Можеш да дръпнеш данните за пазара и да ги вкараш в една excel таблица. Така можеш да тестваш различни варианти на колелото без да чакаш пазара - дали да изчакваш винаги до край или да затваряш при 80% профит? колко делта при put опцията? и т.н. Тегаво е с excel, но става.

Thinkorswim имат много готин бектест в платформата си ама с акаунт от България не става...

Всъщност ако си програмист можеш даже да си го автоматизираш. Примерно с Quantconnect и малко Python ;)

Само да вметна, че не съм 100% лаик. Досега не съм търгувал акции/опции и т.н., но имам няколко години форекс опит зад гърба си, така че технически, фундаментален анализ, кендълите дали са на М или В и какво ще правят като се ударят в Х ниво... тези неща да кажем, че ги мога.

Аз нямам опит с форекс, не е за мен. Ако щеш вярвай голяма част от нещата свързани с модели и т.н. съм научил през годините когато играех EvE онлайн и World of Warcraft. Там изкарвах много добри реални пари с търговия в играта.

В днешно време разчитам на това да чета подходящи медии. Тях бих си ги чел дори да не търгувам де...

Идеята е, че с този опит ми е сравнително лесно да се ориентирам и ако нещо не ме изненада до безобразие, до 2-3 месеца и няколко превъртяни колела бих започнал. Ако до тогава не ми изскочи някое "Get rich overnight trading options strategy" видео :D.

Стой настрана от get rich схеми. Или поне не рискувай с голяма част от портфолиото си.

Стратегията ми изглежда много солидна и е нещо, което търся от известно време като възможност от рода на - да оставим едни пари там и като потрябват да знаем, че са повече отколкото в началото.

На мен много ми пасва на начина на мислене. Няма да ме направи милионер, но ми е достатъчно.

Когато нямам време да чета и следя новини просто превключвам на месечни опции. Месечни заради theta decay - опцията започва да губи най-много от стойността си около 40-тия ден преди изтичането. А след като продаваш опции за теб това е бенефит. https://www.blackboxstocks.com/blog/theta-time-decay/

Не мисля обаче, че е толкова елементарна за напълно начинаещ или някой, който е на ниво "пазарувам акции от Revolut".

Според мен е доста елементарно. Казвам го, защото съм научил всичко с четене и Youtube, а аз не се имам за особено умен човек... Само в началото имах кой да ме насочва какво точно да чета и гледам, но по-скоро това ми спести време.

Най-основното е:
1. Избираш акция/etf, която нямаш против да притежаваш ако нещата не се получат по план.
2. Оставяш си пари за спасителни позиции ако падне драстично за да можеш да свалиш средната цена.
3. В краен случай продаваш call опции и под средната цена, но трябва да внимаваш да не бъде асайната. Например сега както идват отчетите ако компанията има дивиденти рискуваш някой да ти "дръпне" акциите. Ако премиума, който ще плати е по-малко от дивидента обикновено ще excercise-не опцията в последния ден преди дивидента. Демек ще ти купи акциите преди да изтече опцията ;). Това правя в момента, защото всичко ми е под средната цена.

Наскоро например купих TWTR - компанията ме кефи супер много, част са от SPY, абе пълен купон, защо да не си взема малко акции. Причината е проста:

1. Смениха изпълнителен директор.
2. Новият веднага прокара отвратителни рестриктивни политики спрямо членовете.
3. Чисто като технически анализ има още доста накъде да пада и всичко говори за сериозен мечи пазар там. Още повече идните месеци като ги повлече и кризата.

Аз го купих с идеята да тествам кофти опция как би се държала. За момента смуча по 10-15 долара премиум още, но ако го направиш на реален акаунт, който е с $20к и реално се обричаш на тази + макс още една позиция. Годишно ще ти се вържат 10-ина% макс и 100 акции, които е възможно и над година след това да се чудиш какво да ги правиш.

Точно за такива ситуации трябва да имаш достатъчно пари за да пуснеш втора или дори трета put опция с целта да бъде асайната за да си свалиш средната цена. Примерно at the money put опция. Същото е и ако просто купиш акциите, но с put опцията прибираш и бонус премиум.

Марджина трябва да е достатъчен за да покриеш. На повечето места за $20к ще получиш $40к buying power.

Ето защо и е най-безопасно да търгуваш blue chips - тези компании ще паднат по-малко. Особено ако имат малко дълг и добри печалби. Пазара е цикличен. Каквато и криза да има след Х време винаги е нагоре.

Изчакваш earnings другия месец, потапят се с още 20-ина процента и спокойно можеш да се логаутнеш от IBKR за година.

Ще продавам in the money опции ако трябва. Няма логика да си заключа парите и да седя. :)

Но все пак, позитивната новина е, че стратегията ми изглежда, че много прощава грешки. В горния пример в крайна сметка колкото и да чакаш TWTR няма да стане $0, дори напротив, възможно е дори тази седмица да глътнат малко въздух и благодарение на смъкването на средната цена с премиумите да успееш да продадеш на 0.

Именно. Получения премиум те защитава от спад. Средната ти цена е цената на акциите минус премиума. На 0 не бих затворил. Гоня поне 30% профит на годишна база, защото ако не успея да бия SPY и VOO какъв е смисъла да се занимавам?

Естествено има своите рискове - например ако пазара реши да избухне с тази стратегия ще ограничиш ръста си ако нямаш и дълги позиции. Най-ефективна е при волатилен пазар, защото премиума зависи от волатилността. Както е в момента с над 20 VIX, което е WTF!?!?!
 

kanadeca

Member
Здрасти и благодаря за отговора. Не ме притесняват дрязгите на хората. Целта ми е да помогна на някой ако мога. 2023 ще съм много по-зает, така че кой разбрал до тогава - разбрал ;).

Да, аз се отплеснах с коментарите, но това ми беше идеята - ако имаш възможност продължавай да постваш. Сигурен съм, че поне още няколко човека като мен следят. Нещо споменаваше за блог - слагай един Wordpress и пусни линк, гаранция ще има кой да го чете.

Това е най-правилният начин - с демо акаунт.

Голям проблем е за мен. Много съм нетърпелив. Чудя се дали за 2-3 месеца и превъртяни няколко компании ще е достатъчно. Реално никога няма да си на 100% готов, но поне да преминеш критичната точка, когато си най-склонен да направиш грешка.

Общо-взето в момента с демото си правя дневник, 20-ина страници в момента. Искам да видя на седмична база какво се случва и къде са евентуалните пропуски в разсъжденията ми.

Целта е да направя ясна и точна стратегия, която за 30-ина мин. седмично да ми дава списък от няколко подходящи компании, от които вече да селектирам. Било то с късмет, нюх, технически анализи или каквото и да било. Мисля, че основното в стратегията е да имаш ясни правила, по които да се ръководиш и да не си позволяваш да лавираш от тях.

Между другото има как да си правиш бектест. Можеш да дръпнеш данните за пазара и да ги вкараш в една excel таблица. Така можеш да тестваш различни варианти на колелото без да чакаш пазара - дали да изчакваш винаги до край или да затваряш при 80% профит? колко делта при put опцията? и т.н. Тегаво е с excel, но става.

Готино е, но не е за мен. Бектестовете само са ми вредили в стратегията. Средата в пазара се променя, пробвал съм много пъти, имам изградени и авто роботи (във форекса). Винаги реалното проследяване ми е носило по-добър резултат.

Бектеста е хубаво нещо, но с моя манталитет и начин на мислене, по-скоро ми пречи. Затова и реших да търпя демо акаунта.

В днешно време разчитам на това да чета подходящи медии. Тях бих си ги чел дори да не търгувам де...

Аз съм техничар, не обичам да чета такъв тип новини. За рамките на анализа ще прочета за Х компания новини от последните няколко месеца, следя какво правят ФЕД и ЕЦБ и т.н., но по-скоро повърхностно. Обичам да чета, но бих прочел книга за нещо свързано с опциите (тип наръчник) отколкото да следя новини.

Затова и споменах форекса - моят подход е малко по-различен. Без да отделям времето, което отделяш ти за четене, залагам на по-сериозен опит в техническия анализ и съответно по-сериозно време затворено там.

100% вярвам, че бъдещето на търгуването, независимо дали става въпрос за валути, крипто или акции е в автоматизацията, затова и този подход ме устройва, като според мен дава необходимия бекграунд. Това е друга тема, де :)

Стой настрана от get rich схеми. Или поне не рискувай с голяма част от портфолиото си.

Беше шега. Заложил съм го като фундамент за опциите :D Не мога да избягам от хазарта, затова от време на време пускам обръщалки, въпреки че последния си мач съм го гледал преди над 10 години. Но ми задоволява хазартната потребност и смятам да се напъна малко, за да я изкореня от търговията.

Ясни правила и стратегия, от които да не можеш да мърдаш.

Според мен е доста елементарно. Казвам го, защото съм научил всичко с четене и Youtube, а аз не се имам за особено умен човек... Само в началото имах кой да ме насочва какво точно да чета и гледам, но по-скоро това ми спести време.

Тук не се изразих правилно вероятно. Мисълта ми беше, че с някакъв малък опит при добро стечение на обстоятелствата до 2-3 месеца може и да се почувствам сигурен, за да започна.

Ако нямаш никакъв опит или пък ментор, който да те води за ръчичка е твърде вероятно да се наложи да отделиш над година в учене, т.е. не е стратегия, която след една прочетена книга и 3 видеа можеш да започнеш да използваш ефективно.

Точно за такива ситуации трябва да имаш достатъчно пари за да пуснеш втора или дори трета put опция с целта да бъде асайната за да си свалиш средната цена. Примерно at the money put опция. Същото е и ако просто купиш акциите, но с put опцията прибираш и бонус премиум.

Марджина трябва да е достатъчен за да покриеш. На повечето места за $20к ще получиш $40к buying power.

Ето защо и е най-безопасно да търгуваш blue chips - тези компании ще паднат по-малко. Особено ако имат малко дълг и добри печалби. Пазара е цикличен. Каквато и криза да има след Х време винаги е нагоре.

Аз се чудя за марджина честно казано. В момента съм 50/50 дали да ползвам или не. За начало марджин кола е голям удар, затова по-скоро клоня към старт без марджин и в последствие мигриране към марджин акаунт.

Но това мисля и аз, от 20к демо 10 държа в обръщение. Всъщност 11,500 са в момента, което си е моя грешка, но пък тази седмица една от опциите ще я разкарам. Тя е ITM, ще я оставя да я асайнат и да продам акциите.

По принцип е кофти идея защото купих на много добра цена и мога да си я доя още месеци, но в случая на демо искам да мина през максимално много "колела". На реален акаунт щях да я оставя.

Става въпрос за UBER. Тази година ще вървят нагоре. Има много media hype, от който по принцип бягам, но той ще повлече цената нагоре. Отделно едни хубави грантове раздават, earnings изглежда розов, абе добре е на теория. Особено в тази консолидация в момента се цеди яко премиум.

Купих я ниско и за месец с над 10% съм си намалил цената допълнително.

Именно. Получения премиум те защитава от спад. Средната ти цена е цената на акциите минус премиума. На 0 не бих затворил. Гоня поне 30% профит на годишна база, защото ако не успея да бия SPY и VOO какъв е смисъла да се занимавам?

Разбира се, беше теоретично ако тотално оплескаш нещо или се уплашиш. Рядко има нещо макроикономическо, което до толкова да повлияе на решението.

Естествено има своите рискове - например ако пазара реши да избухне с тази стратегия ще ограничиш ръста си ако нямаш и дълги позиции. Най-ефективна е при волатилен пазар, защото премиума зависи от волатилността. Както е в момента с над 20 VIX, което е WTF!?!?!

Мисля, че 20 е ок. Лично аз, това което смятам да правя е при над 20 да търгувам с едно наум, при над 30 просто да ходя на разходка.
 

metaverse

Well-Known Member
Да, аз се отплеснах с коментарите, но това ми беше идеята - ако имаш възможност продължавай да постваш. Сигурен съм, че поне още няколко човека като мен следят. Нещо споменаваше за блог - слагай един Wordpress и пусни линк, гаранция ще има кой да го чете.

Радвам се, че на някой му е интересно!

Пуснал съм wordpress. Ще го обявя след като му наглася абонамента за бюлетина и някои други дребни неща. Все тая, че е грозен.

Даже следя там една нова позиция в AAPL, която започнах с 10 броя $175 at the money и си водя записките в него. AAPL имат навика да се представят добре на отчетите. Ако пък не, като ми бъде асайната премиума + дивидента от 1,000 акции са си пари.

Screen-Shot-2022-01-18-at-18-45-04.png


Ако нямаш никакъв опит или пък ментор, който да те води за ръчичка е твърде вероятно да се наложи да отделиш над година в учене, т.е. не е стратегия, която след една прочетена книга и 3 видеа можеш да започнеш да използваш ефективно.

Като се замисля си прав. На мен ми отне няколко години за да се чувствам комфортно. Но пък профита от усилията, които съм вложил няма равен... Не само финансово, а и като начин на мислене и networking.

Аз се чудя за марджина честно казано. В момента съм 50/50 дали да ползвам или не. За начало марджин кола е голям удар, затова по-скоро клоня към старт без марджин и в последствие мигриране към марджин акаунт.
Няма голяма опасност от марджин кол ако търгуваш със солидна компания и държиш лоста само за бекъп. Въпрос на себеконтрол е. Нищо, че в акаунта виждаш х10 buying power - никой не те кара да го използваш.

Също винаги можеш да затвориш част от позицията с малка загуба или да вкараш пари от emergency фонда си. Все пак е добре да имаш заделени някакви пари.

Мисля, че 20 е ок. Лично аз, това което смятам да правя е при над 20 да търгувам с едно наум, при над 30 просто да ходя на разходка.

Исторически 20 е висока волатилност. Това е плюс за колелото де.

Сложи един от параметрите когато търсиш компании да ти е IV (implied volatility). Не знам какви са ти границите - примерно от 30% до 80%.

Welcome to thetagang! ;) https://www.reddit.com/r/thetagang/
 

Горе